Как загрузить и извлечь сжатый файл с помощью C#?

Вы можете использовать WebClient c-sharp в System.Net для загрузки:

WebClient Client = new WebClient ();
Client.DownloadFile("http://data.dot.state.mn.us/dds/det_sample.xml.gz", " C:\mygzipfile.gz");

затем visual-c# используйте #ziplib для извлечения

Редактировать: или c#.net GZipStream... забыл об этом